이진 트리 미국 옵션

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이진 옵션 개요이 시장은이 시간에이 가격 이상이 될 것입니다. 모든 바이너리 옵션은 그 질문을 기반으로합니다. 당신이 네 생각한다면 당신은 옵션을 구입할 수 있습니다. 아니면 더 생각하면 그냥 간단하게, 판매, 그것은 t을 수상했다. 모든 바이너리 옵션 (100) 구매자 가치와 판매자는 권리 인의 각 측면의 확률을 기반으로 비용을 분할합니다. 무역이 만료되면 바로 다시하는 경우, 당신은 당신이 잘못된 경우 전체 (100), 당신은 제로 얻을 얻을 수 있지만, 당신은 당신이 지불 한 것보다 더 많은 것을 잃지 않을 수 있습니다. 4 단계 프로세스는 바이너리 옵션입니다 무역 : 시장이 행사 가격과 만기 시간이 구매 또는 선택 계약이 과정은 제한된 위험의 보안 트렌드 거래의 모든 문제를 포함 종료 또는 만료 될 때까지 무역을 관리 판매 선택 선택 . 트렌드 라인, 표시, 이동 평균, 피보나치, 지원 및 저항 : 같은 전략을 사용합니다. Nadex 바이너리 옵션은 제한된 위험과 평면, 동향을에서 이익을 할 수있는 기회, 휘발성 시장을 제공합니다. 당신이 무역을 입력하기 전에 당신은 당신의 최대 잠재적 인 이익과 손실을 알고있다. 당신은 마진 콜을받을하지 않습니다. 시장이 당신에 대하여 이동하면, 당신은 더 이상 기대 만 손실 무역에 남아 있습니다. 당신은 밖으로 멈추지 않았다받을 않습니다. 당신이 원하는 때 종료합니다. 단 몇 분 안에 온라인 신청서를 작성 시작. 당신은 빠른 응답을 얻을 것이다. 이 승인 s의 후에는 계정 자금 및 분 이내에 거래 될 수 있습니다. 이진 트리 미국 옵션 2016 상품 점성술. 주요 단어를 관리자에 의해 16 7 월 2016 0시 34분에 게시. 알고리즘, 미국 옵션, 블랙 스콜스, 유럽 옵션, 최적화. n은 1 N I는 1 전 1를 형성 재결합 이진 트리로 M. 더, 대부분의 시간에 포함 된 옵션은 미국의 옵션입니다. 따라서, 일반적으로. 일정 변동 금리 이진 트리 모델 및 시간 -. 나무. - THE 자금 옵션에서. 이국적인 옵션을 선택합니다. 이국적인 옵션의 일부를 변경합니다. 기초 자산의 예를 들면 스윙 Quantos, 아시아 급료 지불 구조 예를 들어, 이진. 최대 유럽, 8.18 미국, 3.57 8.39 평균 통화 유럽. 이진 트리 미국 옵션 : 이진 기회 분기 확률 트리, 고유 기능 결과에. 조기 운동 아메리칸 옵션의 값이 반면에 대한 기. 결과적으로, 어떤에서 행사이다 미국의 옵션 가치를하는 데 사용됩니다. 이것은 시간 단계의 번호, 이항 트리 격자에 의해 수행된다. 만료일은 전에 언제든지 발휘 될 수있는 미국 옵션 용. 때 값의 이항 트리를 살펴보면, 하나는 미리 확인할 수 있습니다. 당신은 미국 2016 상품 점성술 외부 바이너리 옵션에 대해 알아야 할 것들 : 따라서, 미국의 옵션 가격에, 초기 운동의 가능성이 있어야한다. 미국의 풋 옵션의 가격에 대한 로스 루빈스타인 이진 트리 모델. 우리는 가격과 미국 옵션의 최적의 운동을 고려하여야한다. 이진 트리가 사용될 수 이항 모델별로 Sholes 모형 (1). 아주 큰 둥근 번호 외환는 : 주가는 진 모델을 따른다. 트리의 노드들은 종종 수를 감소하도록 선택된다. 미국 옵션 만기에 또는에서 행사 될 수있다. 바이너리 및 이항 옵션 가격 결정 모델과 몬테 카를로를 사용하여. T는, 다음 용지에 기록 미국 통화 옵션은 같은 값을 갖는다. 주가의 이진 트리 재결합, 우리는 더 일반적인 경우를 참조하십시오. 경제 및 관리, 동남 대학, 남경 210096 1 학교, 경제 및 경영, 정보 과학 기술의 난징 대학, 난징 (南京) 210044 중국이 학교는, 중국은 2014 2월 받아 들여지는 7 6에게 년 12 월 2013받은 2014년 3월 12일 학술 편집기 발행일 : 봉화 원 총리 저작권 2014 후 샤오핑과 카오 지에. 이 크리에이티브 커먼즈 저작자 표시 라이센스에 따라 배포 오픈 액세스 기사입니다. 어떤 매체에 제한없이 사용, 배포 및 재생을 가능하게하는, 원작이 제대로 인용 제공. 추상 무작위 이항 트리과 미국의 옵션 가격에 대한 방법을 연구 하였다. 첫째, 완전성 및 무작위 이항 트리 시장의 무 차익 조건을 모두 입증되었다. 둘째로, 노드에 대한 설명이 주어하​​고, 노드의 수와 시간 단계 사이의 입방 다항식의 관계도를 얻었다. 그러면, 경로 및 무작위 이항 트리의 저장 구조의 특성을 도시 하였다. 그런 다음, 가격 미국식 옵션의 절차 및 방법은 임의의 이항 트리 시장에서 받았다. 마지막으로, 미국 옵션 가격 수치 예를 도시하고, 파라미터의 민감도 분석을 수행 하였다. 결과는 미국 옵션 가격에 랜덤 이항 트리 환경의 발생 확률에 미치는 영향은 매우 의미가 있음을 보여준다. 랜덤 이진 연산 및 가능성을 유지하는 동시에 설명하기위한 강력한 기능들의 전통적인 시장 전체 특성 무작위 이항 트리 파생 상품 가격에 대한 유망한 방법의 종류이다. 1. 소개 콕스 등의 알. 하나는 검은 색과 스콜스 2 머튼 (3)에 의해 도시 된 연속 시간 옵션 가격을 접근 할 수 이항 옵션 가격 결정 방법을 제안 하였다. 이항 옵션 가격 결정 방법은 컴퓨터 프로그래밍을 실현하기 위해 간단하고 복잡한 파생 상품의 모든 종류의 가격을 유연하고 쉽게, 그것은 국경과의 가격 유도체에 뜨거운 연구의 하나의 가격 유도체의 주요 방법 중 하나가, 또한있다 수십 년. Benninga과 소시지와 티안은 이진 트리의 상대적인 특성을 연구하고 이진 트리 알고리즘 (4) (5)의 계산 효율을 개선하기 위해 이진 트리에 의해 복잡한 파생 금융 상품을 저렴한. 루빈스타인 6 효과적으로 랜덤하게 분포 왜도 및 첨도의 정보를 포함 에지 워스의 무작위 배포와 함께 내장 에지 워스 이진 트리를 확장하고, 옵션 가격 결정에 적용 이진 트리 접근 비정규 분포를했다. 월시 7 관점의 이론적 인 관점에서 이진있어서의 수렴 및 수렴 속도 문제의 연구를 통해 이진 트리 알고리즘의 효과를 증명했다. Gerbessiotis 8 독립된 아키텍처와 병렬 이항 옵션 가격에있어서, 상기 최적의 이론적 가속을 달성 공부 알고리즘 파라미터 조정 방법을주고, 다른 병렬 컴퓨팅 환경에서 사용되는 알고리즘의 가능성 및 효과를 확인 하였다. 게오르기 9 이진 트리 방법과 옵션 가격 경우에는 폐쇄 형 솔루션이 소위되지 않음을 시험했다. Simonato (10)는 왜도 및 첨도의 조합이 자격을 갖춘 임의의 분포를 구성 할 수 없습니다 에지 워스 이진 트리의 일부 발생할 수있는 문제를 극복, 임의의 분포 존슨 분포에 근사 기반으로 존슨 이진 트리를 제기했다. 때문에 이론 미트 직교 다항식은 임의 정밀도, Leccadito 등으로 임의의 분포를 근사 수있다. (11)는 임의의 분포의 상위 순간을 포함 할 수 미트 이진 트리를 제기하고, 존슨 이진 트리에서 수치 적 불안정성의 문제를 극복했다. 쿠이 교수 등은. 진 등은. 그리고 황 등. 가격 유도체 12 내지 14에 기능적 미분 방정식의 적용을 연구 하였다. 원 총리는 등. 옵션 (15) (16)의 가격을 고차 모멘트 상관의 영향을 조사 하였다. 유엔 등은. 17 가격 옵션에 대한 자체 흥미로운 임계 값 이항 모델을 구축 하였다. Aluigi 등. 도 18은 직관적 격자 표현을 갖는 유도체 및 다양한 가격 수 채프먼 - 콜 모고 로프 방정식의 응용에 기초하여 빠르고 정확한 유도체 입찰 방식을 도입 하였다. 지미 (19)는 확률이 지역의 밀도에 맞게 선택할 수 있습니다 파생 상품 가격 결정에 대한 강력한 이항 격자를 제안했다. 그러나, 기존의 이진 트리 시장에서 상향 이동 및 하향 이동 형성된 조합이 시장 환경으로 볼 경우 기존의 이진 트리 시장 전용 환경이 있고, (이진 이론에 알려진 고유 변동성을 결정) 각 노드에서 이진 트리 상하 번만 (그것은 변동성 언제든지 동일한 것을 의미한다) 이동했다. 주가는 국내 및 해외에서 다양한 정보에 즉시 응답 할 것입니다 때문에, 이 가정은, 지금까지 금융 시장의 현실이며, 따라서 매우 민감하다. 예를 들어, 무위험 이자율의 급격한 변화, 이웃 국가들과의 갈등, 라이벌 회사의 좋은 성능, 새로운 CEO 및 다른 임의의 긴급 정보는 주가에 큰 변동으로 이어질 것입니다. Ganikhodjaev 및 바이 람과 Kamola 및 나시 (20) (22)는 유럽의 옵션 가격 결정에 적용되는 임의의 이진 트리를 제안했다. 이 랜덤 이진 트리 시장에서 다른 시장의 이상 상태 동안의 시장의 정상 상태를 나타내는 하나의 적어도 두 시장 환경이있다. 따라서, 시장의 정상 상태를 나타내는 제 시장 환경 작은 변동성 큰 확률과 상기 제 시장 환경 큰 변동성 작은 ​​확률을 갖는 대응한다. 이 논문의 기여는 임의의 이진 트리의 경로 특성을 설명하는, 임의의 이진의 저장 구조를 제공, 전체 시장의 관점과 노드의 수에서 임의의 이진 트리의 관련 속성을 공부하고, 미국의 옵션 가격 결정 문제를 연구 랜덤 이진 시장에서. 본 논문은 다음과 같이 다른 부분입니다. 제 2 절에서 우리는 임의의 이진 트리와 속성 랜덤 진 환경에서 미국의 옵션 가격 결정 문제는 우리가 수치 예를 통해 알고리즘의 효과를 입증하고 관련 모델의 매개 변수 민감도를 연구 제 4 절에서 3 절에서 연구되어 소개합니다. 2. 무작위 이진 트리 2.1. 랜덤 독립적 인 환경 솔로몬 (23)에 산책하는 정수 분야에서 독립적 인 환경에서 무작위 행보를 연구하는 최초의 사람이다. 독립적이고 동일하게 분산 된 랜덤 변수들의 시퀀스하자 다음 정수 도메인 독립적 인 환경에서 무작위 행보는 발생 확률 랜덤 시퀀스이다. 그리고 확률이다. 솔로몬은 어떤 의미에서 임의의 환경 아래 랜덤 워크 둔화 있다고 지적했다. 그리고 Menshikov (24)는 독립적 인 환경에서 임의의 산책의 점근 동작을 연구했다. 2.2. 무작위 이진 트리 Ganikhodjaev 및 바이 람과 Kamola 및 나시 (20) (22)는 독립적 인 환경에서 임의의 산책의 이론에 따라 임의의 이진 트리의 개념을 올렸다. 이진 트리의 전통적인 모델에서 주식 가격이 특정 확률 상향 이동하거나마다 노드에서 특정 확률 하방으로 이동한다. 이진 트리의 환경으로 명명하고 전통적인 이진 트리의 임의 시점에서 동일하다. 랜덤 이진 트리 모델에서, 독립적이고 동일하게 분포 랜덤 변수이다. 두 개의 값을 가질 수 있습니다. 단지 두 개의 값을 가질 수 있습니다. 임의의 시장 환경은 두 시장 환경과에 대해 설명합니다. 시장 환경의 확률이며, 여기서 다른이다. 위험없이 할인 요인, 시장 환경의 확률이 제공된다 : 이하의 조건이 만족되면 정리 1. 랜덤 이진 트리 시장이없는 광고용으로 시장이어야한다. 증명. (20) (22), 정리 1 앞으로 시장 환경의 확률이 주어진 또 다른 조건을두고 참조를 참조하십시오. 이 조건이 지정되지 않은 경우 사실, 우리는 임의에 대해 이렇게 무한히 많은 무조건 위험 중립 확률이있을 것이다, 위험 중립 확률을 계산할 때 유일하게 결정 있지만 임의의 이진 시장이 완료 결론을 그릴 수 없습니다. 본 논문에서는 정리 1은 적절한 조건 하에서 임의의 이진 시장은 기존의 이진 시장으로 더 차익 거래와 시장, 보여줍니다. 즉, 임의의 이진 트리의 각 노드에서 다음 네 후임 노드를가 있지만, 그것은 불완전한 시장 쿼드 트리 전적으로 다르​​다라고하는 것이다. 랜덤 이진 트리가 일주기에 있으면 정리 2. 다음에 주가하여 첫번째 기간의 주가를 나타내는 노드의 총 개수는 증거이다. 들면, 상기 식에 의해 공지 된 바와 같이 각각의 주어진. 시장 환경 상황의 종류가있다. 하지만 지금은 시장 환경에 대한 시장 상황의 종류가있다. TH 요소 기간에 따라서 임의의 이진 트리의 노드가있다 : 그것은이 주어지면, 다음과 같이 랜덤 이진 트리의 노드의 대응하는 양을 의미한다. 증거는 끝났습니다. 정리 2로부터 알 수있는 바와 같이 임의의 이진 트리의 노드의 개수는 노드들의 개수는 노드들의 개수 기간의 지수 함수 인 경우의 증가 폭발적인 성장을 보여 문제를 방지 기간 입방 다항식이고, (예)하고 계산 가능합니다. 랜덤 이진 트리의 노드의 수의 입방 다항식까지 nonrecombinant에서 감소한다. 그래서이 그 경로를 재구성 모든 종류가 있고, 그것의 노드를 표시하고 그 경로를 설명하기 더 어렵다. 화학식 및 정리 2. 랜덤 이진 트리 노드의 증거로부터 알 수있는 바와 같이 다음과 같이 네 개의 튜플에 의해 설명 될 수있다 : 여기서,. 과. 기간은 시장 환경의 발생 횟수는이다. 시장 환경의 발생 횟수이다. 주파수가 시장 환경하에 있음을 의미한다. 그중이다. 그리고 주파수가 시장 환경하에 있음을 의미한다. 그중이다. 식 (6)에 의해 주어진 네 튜플과 식 (2)의 주가 사이에 일대일 관계가있다. 따라서 종이의 나머지 부분에서, 우리는 종종 기호 단순성을 위해 설명없이 네 튜플 대신 식 (2)의 주가를 사용합니다. 이전의 두 개의 노드는 시장 환경에 대응하고, 후자의 두 노드가 시장 환경 곳에 랜덤 이진 트리에서 노드의 자식 노드이다. 계산 과정을 촉진하기 위해, 한 차원 표현을 식 (6)에 의해 주어진 네 튜플 랜덤 이진 트리 노드 표현을 매핑한다. 주어진 값과 매핑 포 튜플 및 4 튜플에서 얻은 값이 같으면 정리 3. 즉, 그 다음이 존재해야하자 네 튜플 네 튜플 같다. 우리는뿐만 아니라와 모순되는 설정할 수 있습니다. 따라서 경우. 다음. 때 더하자. 우리는뿐만 아니라 위해 다음 할 수 있습니다. 따라서 모순된다. 그래서 존재해야합니다. 물론, 경우. 이 있어야합니다. 그리고 정리는 올바른 것입니다. 증거는 끝났습니다. 정리 3 맵핑 랜덤 이진 트리 노드 어레이 그룹 사이에 일대일의 대응 관계가 있음을 보여준다. 랜덤 이진 트리 노드 고유 1 차원 배열의 요소에 대응하고, 1 차원 배열의 요소를 고유 랜덤 이진 트리의 노드에 대응한다. 시장 환경에서의 확률 인 것을 가정하는이며 시장 환경에서의 확률이고, 그 중된다. 랜덤 이진 트리에서 정리 4 네 개의 자식 노드의 조건부 확률. 각각이다. 합니다. 증명은 삭제됩니다. 베이 즈 룰을 이용하여 정리 4의 결과를 얻는 것이 용이하다. 정리 (4)의 도움으로 우리는 무작위로 분포의 기대를 계산하고 또한 복잡한 파생 상품의 가격을 제공 할 수 있습니다. 이다 무작위 이항 트리한다고 가정 무위험 속도를 바탕으로 3 가격 미국 옵션, 옵션 만기이며, 무위험 할인 요인 임의의 이진 트리의 각 기간의 시간이며, 임의의 이진 트리의 기간이다. 위험 중립 가격의 원칙에 따라, 우리는 만기가 미국의 옵션을 설정 얻을 수 있습니다. 보수 기능과 옵션 행사 가격이다. 임의의 이진 트리에서 미국의 옵션 가격은 여전히​​ 다음과 같이 특정 계산하는 단계는 후방 유도 방법을 사용합니다. 각 노드에서 즉시 행사 가격을 계산하는 미국의 옵션 유효 기간 (임의의 이진 트리의 기간)에 1 단계, 이 순간 미국의 옵션 가격은 2 단계 기간입니다. 이 기간에있어서의 각 노드에 대해, 노드에서의 미국 옵션 값 미국 옵션의 초기 값이 4 단계 3이다 길게 계속 미국 옵션 값을 계산 한 후, 이 노드 미국 옵션의 즉각적인 행사 가격을 계산. 수치 예 제 시장 환경하자. 두 번째 시장 환경. 지속적인 위험 부담 년 속도와 초기 주가는 만기 해와도 1에서, 각각 가로축이 처음 시장 환경의 발생 확률이 가격을 찍는 대응 다섯 커브가 미국 풋 옵션의 보수 기능이며 종축은 미국 옵션의 초기 가격을 나타낸다. 그림 1 : 미국의 풋 옵션 가격과 시장 환경의 발생 확률의 관계. 우리는 그림 1과 2에서 알다시피 여부를 실제 옵션에서 - 더 - 돈 옵션 또는 외 가격 옵션, 미국의 풋 옵션과 미국의 통화 옵션에 따라 발생 확률이 증가함에 따라 모두 감소의 가격 첫 번째 시장 환경. 그러나, 제 시장 환경 하에서 변동성은 제 시장 환경에서보다 작다. 어떤 전통적인 이항 모델에서 하나의 시장 환경이 있고, 이상과 대응 변동성만을 랜덤 이진 트리 모델에 비해 따라서 시장의 정상적인 휘발성 전통적인 이진 모델을 고려 아메리칸 넣어 과소 및 옵션 가격 문의 . 그림 2 : 미국의 콜 옵션 가격과 시장 환경의 발생 확률의 관계. 본 논문에서는 5. 결​​론 우리는 임의의 이진 트리의 완전성과 nonarbitrage을 공부하고 노드 임의의 이진 트리의 표현뿐만 아니라 임의의 이진 트리의 경로 표현 방법을 설명했다. 후방 유도 방법에 따라, 단계 및 절차를 도시 하였다. 수치 예를 통해, 우리는 임의의 이진 트리 매개 변수에 대한 미국의 풋 옵션 가격의 민감도 분석을 공부했다. 무작위 이진 트리가 설명하는 강한 능력을 갖고 노드의 양이 계산이 가능하게 기간 수 입방 다항식 또한 전통적인 이진 트리의 전체 시장 특성을 유지한다. 미래 연구는 두 가지 방향으로 확장 할 수 있습니다 : 하나 더와 같은 다른 방향 경로에 다른 옵션 가격 의존성을 연구하는 임의의 이진 트리의 관련 특성을 연구하기 위해 존슨 이진 트리 에르 미트 이진 트리와 결합하는 것입니다 랜덤 이진 환경에서 아시아 옵션 배리어 옵션, 보기 백 옵션. 관심의 충돌은 저자는이 논문의 출판에 대한 이해의 충돌이 없음을 선언합니다. 저자는 theirvaluable 의견과 제안을 익명 심판에게 감사의 말씀을 감사. 그들의 의견은 대단히 용지의 품질을 improvethe하는 데 도움이. 이 작품은 NSFC (71273139), 중국어 소프트 과학 (2010GXS5B147)는 NationalPublic 부문 (날씨) 특별 기금 (GYHY201106019), JiangsuProvince 연구 보조금에 대학의학과 ofPhilosophy 및 사회 과학 (09SJB630006) 및 우선 순위 AcademicProgram 부분적으로 supportedby입니다 강소 고등 교육 기관의 개발. 참고 J. C. 콕스, S. A. 로스, 그리고 M. 루빈스타인, 옵션 가격 : 단순화 된 접근 방식, 금융 경제학 저널. 권. 7, 아니. 3, PP. 229 (263), 스코 푸스 F. 검은 색과 M. S. 스콜스, 옵션 및 기업 부채의 가격, 정치 경제의 저널에서 Google 학술보기에서 1979보기. 권. 81, 아니. 1, PP. 637 659, Google 학술 R. C. 머튼, 합리적인 옵션 가격 결정 이론, 경제학의 벨 저널 및 경영 과학에서 1973보기. 권. 4, 아니. 1 쪽. (141) (183), 교육 및 연구에 MathSciNet S. Benninga에서 첸 트랄 블라 트 마트보기에서 Google 학술보기 및 Z. 소시지, 이항 옵션 가격 결정 모형, 수학에서 1973보기. 권. 6, 아니. 3 쪽. 27 (33), Google 학술 Y. 티안, 유연한 이항 옵션 가격 결정 모형, 선물 시장의 저널에서 1997보기. 권. 19, 아니. 7 쪽. 817 843, 스코 푸스 M. 루빈스타인, 에지 워스 이항 나무, 파생 상품의 저널에서 Google 학술보기에서 1999보기. 권. 오, 안돼. 3 쪽. 20 (27), Google 학술 J. B. 월시, 이항 트리 방식, 금융 및 Stochastics의 융합의 속도로 1998보기. 권. 7, 아니. 3, PP. 337 (361), MathSciNet A. V. Gerbessiotis, 아키텍처 독립적 인 병렬 이항 트리 옵션 가격 평가, 병렬 컴퓨팅에서 첸 트랄 블라 트 마트보기에서 Google 학술보기에서 게시자보기에서 2003보기. 권. 30, 아니. 2 쪽. (301) (316)는, MathSciNet E. 게오르기 구글 학술보기에서 게시자보기에서 2004보기, 이항 옵션 가격은 폐쇄 형 솔루션, 알고리즘 금융이 없습니다. 권. 1, 아니. 1 쪽. 13 (16), 첸 트랄 블라 트 마트보기에서 Google 학술보기에서 2011보기에서 MathSciNet J.-G. 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